پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره وتقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد م ی باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه،به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به اینترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظآمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است . از اینرو در مقالهحاضر به دنبال طراحی مدلی هستیم که جریان های ورودی و خروجی نقدینگی را به منظورمدیریت مؤثر شکاف نقدینگی 4 پیش بینی نماید . در این راستا، از رویکرد منابع و مصارفوجوه، جهت پیش بینی نقدینگی بهره می بریم. در رویکرد مذکور سپرده ها به عنو ان مهمترینمنبع نقدینگی و وام ها نیز به عنوان مهمترین مصارف بانک در نظر گرفته شده است . همچنینسعی شده است که علاوه بر پیش بینی روزانه جریان های نقدینگی حاصل از عملیات بانک، شکاف نقدینگی با توجه به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط بازار مالی و همچنین اثرات تقویمی 1 برای دوره بعدی پیش بینی گردد.